【太一一週市場快訊】八月第三週| 蒙地卡羅運算法 |機率|勝率

八月第三週|蒙地卡羅運算法|機率|勝率

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八月第三週| 蒙地卡羅運算法 |機率|勝率

蒙地卡羅運算法

大家有聽過「  蒙地卡羅運算法  」( Monte Carlo method)嗎?它又稱為「統計類比方法」,是1940年代中期由於科學技術的發展和電腦的發明,而提出的一種以機率統計理論為指導的數值計算方法。是指使用亂數(或更常見的偽亂數)來解決很多計算問題的方法。

(更多介紹點擊:維基百科 – 蒙地卡羅方法

今天,我會說一個關於「蒙地卡羅」的故事。 

蒙地卡羅運算法 的起源故事 —— 蒙地卡羅賭場

「蒙地卡羅」本身是一個賭場。沒有錯,它是一個賭場 。

約瑟夫.賈格爾是一個很喜歡賭博的人。在1873年,他在蒙地卡羅賭場玩輪盤,但他在賭場裡連連輸錢!然後,他終於醒覺,覺得 這個輪盤很有問題,於是就不再使用這個輪盤。

他暗裏盤算,如果要在輪盤的38格內中 1格,機會率便是1/38 。然而,他在想有甚麼方法可以提高勝率呢?  於是就想到一個方法 :

他找了六個助手,連續六日地觀察六個輪盤, 他就發現了其中一個輪盤很奇怪

——就是某一個數字出現的機率特別高 !

於是,他就用了一天的時間來觀察這個輪盤、觀察同一個數字。

這件事上約瑟夫.賈格爾贏了很多錢,而他用的這個方法,亦都成為了很出名的「蒙地卡羅算法」。

蒙地卡羅運算法與機率

看來蒙地卡羅算法與機率有很大的關係,但怎樣應用在量化交易模型上? 

由於這個算法,本身是一個 大數法則 下的機率算法。我們現實的投注是不一樣的。
用了這個方法就可以優化不同的模型,而我們的量化交易模型,使用蒙地卡羅運算法一樣可以得到改善。

那麼是否代表著我們要觀察市場上的變化 ?最主要就是在我們的模型上可以改善機率及勝率,這個概念好像在營運一個賭場 。

其實我們在用一個高勝率的交易模型來進行投資 ,從中我們得到穩定和高勝率,這令我們在投資時獲得更加多而穩定的盈利。

平常的投資者在不斷計算,無非都是想提高贏錢的機率,  如是這樣, 似乎量化交易模型 更加可以穩操勝券!